R Bollinger Bandes

J'ai du mal à tester une stratégie de Bollinger Band dans R. La logique est que je veux prendre une position courte si le Close est plus grand que le Upper Band et fermer la position quand il croise la moyenne. Je veux aussi prendre une position Long si la fermeture est inférieure à la bande inférieure et fermer la position quand elle croise la moyenne. Jusqu'ici c'est ce que j'ai: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (iflse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 C'est là que je suis coincé, comment puis-je utiliser sig3 pour obtenir les résultats souhaitésBollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Les bandes de Bollinger sont une technique d'analyse technique très populaire. Beaucoup de commerçants croient que plus les prix se rapprochent de la bande supérieure, plus la sur-achat sur le marché, et plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus survendu sur le marché. John Bollinger a un ensemble de 22 règles à suivre lors de l'utilisation des bandes comme un système commercial. Le Squeeze Le squeeze est le concept central de Bollinger Bands. Quand les bandes se rapprochent, contraignant la moyenne mobile, on l'appelle un serrage. Une compression signale une période de faible volatilité et est considérée par les traders comme un signe potentiel d'une volatilité future accrue et d'opportunités commerciales possibles. À l'inverse, plus les bandes se déplacent, plus la probabilité d'une diminution de la volatilité est grande et plus la possibilité de quitter un métier est grande. Cependant, ces conditions ne sont pas des signaux commerciaux. Les bandes ne donnent aucune indication quand le changement peut avoir lieu ou à quel prix de direction pourrait se déplacer. Environ 90% de l'action sur les prix se produit entre les deux bandes. Toute rupture au-dessus ou en dessous des bandes est un événement majeur. La rupture n'est pas un signal commercial. L'erreur la plupart des gens font est de croire que ce prix frappant ou dépassant l'un des bandes est un signal pour acheter ou vendre. Les ruptures ne fournissent aucune indication quant à la direction et l'étendue des mouvements de prix futurs. Pas un système autonome Bollinger Bands ne sont pas un système commercial autonome. Ils sont simplement un indicateur conçu pour fournir aux commerçants des informations sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser avec deux ou trois autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux de marché plus directs. Il estime qu'il est crucial d'utiliser des indicateurs basés sur différents types de données. Certaines de ses techniques techniques privilégiées sont la convergence divergente moyenne (MACD), le volume de l'équilibre et l'indice de force relative (RSI). Le résultat final est que Bollinger Bands sont conçus pour découvrir des opportunités qui donnent aux investisseurs une plus grande probabilité de succès. L'ajout primaire à cet appel de fonction sur la version TTR est dans l'argument de tirage. Lsquobandsrsquo dessine Bollinger Bandes standard, lsquopercentrsquo dessine Bollinger b et lsquowidthrsquo va dessiner Bandes Bolinger Largeur. Les deux derniers seront dessinés dans de nouvelles régions de figure. Voir bollingerBands dans TTR pour des détails spécifiques sur la mise en œuvre et les références. Les bandes de Bollinger seront tirées ou planifiées sur le graphique courant. Si le tirage est en pourcentage ou en largeur, un nouveau chiffre sera ajouté aux chiffres TA actuels. Un objet chobTA sera renvoyé silencieusement. Références Voir bollingerBands dans TTR écrit par Josh Ulrich