Bollinger Bandes Math

Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger Introduction Développé par John Bollinger, les Bandes de Bollinger sont des bandes de volatilité placées au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La volatilité est basée sur l'écart-type. Qui change à mesure que la volatilité augmente et diminue. Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et diminue lorsque la volatilité diminue. Cette nature dynamique des bandes de Bollinger signifie également qu'elles peuvent être utilisées sur différents titres avec les paramètres standard. Pour les signaux, Bollinger Bands peut être utilisé pour identifier M-Tops et W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance. Les signaux dérivés du rétrécissement de la largeur de bande sont discutés dans l'article scolaire du diagramme sur BandWidth. Note: Bollinger Bands est une marque déposée de John Bollinger. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple qui est généralement fixée à 20 périodes. Une moyenne mobile simple est utilisée parce que la formule de déviation standard utilise également une moyenne mobile simple. La période de réflexion pour l'écart-type est la même que pour la moyenne mobile simple. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Bollinger recommande de faire de petits ajustements incrémentiels au multiplicateur de déviation standard. La modification du nombre de périodes pour la moyenne mobile affecte également le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type. Par conséquent, seuls de petits ajustements sont nécessaires pour le multiplicateur de déviation standard. Une augmentation de la période de la moyenne mobile augmenterait automatiquement le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type et justifierait également une augmentation du multiplicateur d'écart type. Bollinger suggère d'augmenter le multiplicateur d'écart-type à 2,1 pour une SMA de 50 périodes et de réduire le multiplicateur d'écart-type à 1,9 pour une période de 10 SMA. Signal: W-Bottoms Les W-Bottoms faisaient partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme W de base. Bollinger utilise ces différents modèles W avec Bollinger Bands pour identifier W-Bottoms. Un W-Bottom se forme dans une tendance baissière et implique deux bas de réaction. En particulier, Bollinger recherche W-Bottoms où le deuxième bas est plus bas que le premier, mais tient au-dessus de la bande inférieure. Il ya quatre étapes pour confirmer un W-Bottom avec Bollinger Bands. Premièrement, une réaction faible se forme. Ce bas est habituellement, mais pas toujours, en dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il ya un rebond vers la bande du milieu. Troisièmement, il ya un nouveau prix faible dans la sécurité. Cette valeur basse tient au-dessus de la bande inférieure. La capacité de tenir au-dessus de la bande inférieure sur le test montre moins de faiblesse sur le dernier déclin. Quatrièmement, le modèle est confirmé avec un fort mouvement au large de la seconde basse et une rupture de résistance. Le graphique 2 montre Nordstrom (JWN) avec un W-Bottom en Janvier-Février 2010. Tout d'abord, le stock a formé une réaction faible en Janvier (flèche noire) et a éclaté au-dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il y avait un rebond au-dessus de la bande médiane. Troisièmement, le stock est passé au-dessous de son minimum de janvier et a tenu au-dessus de la bande inférieure. Même si le pic 5-fevrier bas a cassé la bande inférieure, Bollinger Bands sont calculés en utilisant les cours de clôture de sorte que les signaux devraient également être basés sur les cours de clôture. Quatrièmement, le stock a bondi avec l'expansion du volume à la fin février et a éclaté au-dessus du début février. Le diagramme 3 montre le Sandisk avec un W-Bottom plus petit en juillet-août 2009. Signal: M-Tops Les M-Tops faisaient également partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme M de base. Bollinger utilise ces différents modèles M avec Bollinger Bands pour identifier M-Tops. Selon Bollinger, les sommets sont généralement plus compliqués et plus étirés que les fonds. Les doubles hauts, les modèles de tête et d'épaules et les diamants représentent des hauts en évolution. Dans sa forme la plus simple, un M-Top est semblable à un double top. Cependant, les pics de réaction ne sont pas toujours égaux. La première haute peut être supérieure ou inférieure à la seconde haute. Bollinger suggère de chercher des signes de non-confirmation quand une sécurité fait de nouveaux sommets. C'est essentiellement l'opposé du W-Bottom. Une non-confirmation se produit en trois étapes. Tout d'abord, une sécurité forge une réaction au-dessus de la bande supérieure. Deuxièmement, il ya un recul vers la bande médiane. Troisièmement, les prix se déplacent au-dessus de la haute précédente, mais ne parviennent pas à atteindre la bande supérieure. C'est un signe d'avertissement. L'incapacité de la seconde réaction élevée à atteindre la bande supérieure présente un moment de décroissance qui peut préfigurer une inversion de tendance. La confirmation finale est accompagnée d'une pause de soutien ou d'un signal indicateur baissier. Le graphique 4 montre Exxon Mobil (XOM) avec un M-Top en avril-mai 2008. Le stock est passé au-dessus de la bande supérieure en avril. Il ya eu un recul en mai, puis une autre poussée au-dessus de 90. Même si le stock est passé au-dessus de la bande supérieure sur une base intraday, il n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure. Le M-Top a été confirmé avec une pause de soutien deux semaines plus tard. Notez également que MACD a formé une divergence baissière et déplacé au-dessous de sa ligne de signal pour la confirmation. Le graphique 5 montre Pulte Homes (PHM) dans une tendance haussière en juillet-août 2008. Le prix a dépassé la bande supérieure au début de septembre pour confirmer la tendance haussière. Après un retrait en dessous de la SMA de 20 jours (bande moyenne de Bollinger), le stock est passé à un plus haut plus haut 17. Malgré cette nouvelle haute pour le mouvement, le prix n'a pas dépassé la bande supérieure. Un panneau d'avertissement. Le stock s'est cassé le support une semaine plus tard et MACD déplacé au-dessous de sa ligne de signal. Notez que ce M-top est plus complexe parce qu'il ya des hauts de réaction plus bas de chaque côté du pic (flèche bleue). Ce haut évolutif formait un petit modèle de tête et d'épaules. Signal: marche des bandes Les mouvements au-dessus ou au-dessous des bandes ne sont pas des signaux en soi. Comme le dit Bollinger, les mouvements qui touchent ou dépassent les bandes ne sont pas des signaux, mais plutôt des balises. Sur le visage de celui-ci, un déplacement vers la bande supérieure montre la force, tandis qu'un mouvement brusque vers la bande inférieure montre la faiblesse. Les oscillateurs Momentum fonctionnent de la même manière. La surcompense n'est pas nécessairement haussière. Il faut de la force pour atteindre les niveaux de surachat et les conditions de surachat peuvent s'étendre dans une forte tendance haussière. De même, les prix peuvent marcher la bande avec de nombreuses touches lors d'une forte tendance haussière. Pensez-y un moment. La bande supérieure est de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Il faut un mouvement de prix assez fort pour dépasser cette bande supérieure. Une touche de bande supérieure qui se produit après qu'une Bollinger Band a confirmé que W-Bottom signalerait le début d'une tendance haussière. Tout comme une forte tendance à la hausse produit de nombreuses étiquettes de bande supérieure, il est également fréquent pour les prix d'atteindre jamais la bande inférieure lors d'une tendance haussière. Le SMA de 20 jours sert parfois de support. En fait, les chutes en dessous de la SMA de 20 jours offrent parfois des opportunités d'achat avant la prochaine étiquette de la bande supérieure. Le graphique 6 montre Air Products (APD) avec une poussée et fermer au-dessus de la bande supérieure à la mi-juillet. Tout d'abord, remarquez que c'est une forte poussée qui a éclaté au-dessus de deux niveaux de résistance. Une forte poussée vers le haut est un signe de force, pas de faiblesse. La négociation s'est inversée en août et la SMA de 20 jours s'est déplacée de côté. Les Bandes de Bollinger se sont rétrécies, mais APD n'a pas fermé en dessous de la bande inférieure. Les prix et la SMA de 20 jours sont arrivés en septembre. Dans l'ensemble, APD a fermé au-dessus de la bande supérieure au moins cinq fois sur une période de quatre mois. La fenêtre de l'indicateur montre l'indice des canaux de marchandises de 10 périodes (CCI). Les plongées inférieures à -100 sont réputées surélevées et remontent au-dessus de -100 signalent le début d'un rebond survolté (ligne pointillée verte). L'étiquette de bande supérieure et breakout a commencé la tendance haussière. CCI a ensuite identifié les retraits échangeables avec des chutes inférieures à -100. C'est un exemple de combinaison des bandes de Bollinger avec un oscillateur de momentum pour les signaux de trading. Le graphique 7 montre Monsanto (MON) avec une descente de la bande inférieure. Le stock a rompu en janvier avec une pause de soutien et fermé en dessous de la bande inférieure. De la mi-janvier à début mai, Monsanto a fermé en dessous de la bande inférieure au moins cinq fois. Notez que le stock n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure une fois pendant cette période. La rupture du support et la fermeture initiale sous la bande inférieure ont signalé une tendance à la baisse. À ce titre, l'indice des canaux de marchandises (ICC) à dix périodes a été utilisé pour identifier les situations de sur-achat à court terme. Un dépassement de 100 est sur-acheté. Un retour en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse (flèches rouges). Ce système a déclenché deux bons signaux au début de 2010. Conclusions Les bandes de Bollinger reflètent la direction avec la SMA de 20 périodes et la volatilité avec les bandes supérieures. En tant que tels, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les prix sont relativement élevés ou faibles. Selon Bollinger, les bandes devraient contenir 88-89 de l'action prix, ce qui rend un mouvement en dehors des bandes significative. Techniquement, les prix sont relativement élevés lorsqu'ils sont au-dessus de la bande supérieure et relativement bas lorsqu'ils sont inférieurs à la bande inférieure. Cependant, relativement élevé ne devrait pas être considéré comme baissier ou comme un signal de vente. De même, relativement faible ne doit pas être considéré comme haussier ou comme un signe d'achat. Les prix sont élevés ou bas pour une raison. Comme avec d'autres indicateurs, Bollinger Bands ne sont pas destinés à être utilisés comme un outil autonome. Les chartistes devraient combiner les bandes de Bollinger avec l'analyse de tendance de base et d'autres indicateurs pour la confirmation. Bands et SharpCharts Bollinger Bands peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme pour une moyenne mobile simple, Bollinger Bands devrait être affiché au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection des bandes Bollinger, le réglage par défaut apparaît dans la fenêtre des paramètres (20,2). Le premier nombre (20) fixe les périodes pour la moyenne mobile simple et l'écart-type. Le second nombre (2) définit le multiplicateur de déviation standard pour les bandes supérieure et inférieure. Ces paramètres par défaut définissent les bandes 2 écarts-types ci-dessus au-dessous de la moyenne mobile simple. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Les bandes de Bollinger (50,2,1) peuvent être utilisées pour une période plus longue ou les bandes de Bollinger (10,1,9) peuvent être utilisées pour une période plus courte. Cliquez ici pour un exemple en direct. Stocks amp Marchandises Articles de revue: Paramètres des bandes de Bollinger Les moyennes mobiles simples à 20 périodes et 2 écarts-types sont les paramètres recommandés. Il en résulte des bandes qui contiennent 85 des prix des éléments sous-jacents. Cependant, des intervalles différents peuvent nécessiter des calculs de moyenne et d'écart différents. Par exemple, les analystes qui tentent d'obtenir des perspectives sur des périodes de long terme peuvent trouver des moyennes de 50 jours avec 2,5 écarts-types optimal. Technicien par défaut à une moyenne mobile simple de 20 périodes de la fermeture avec les bandes tirées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne. Vous pouvez choisir de remplir les bandes pour les mettre en surbrillance sur le fond du graphique ou de les laisser creux pour un look plus propre. Vous pouvez également sélectionner les couleurs pour les lignes supérieure, inférieure et milieu en sélectionnant la case appropriée pour afficher une palette de couleurs. La couleur de la moyenne (médiane) détermine la couleur des bandes remplies. La théorie derrière les bandes est que la largeur d'une enveloppe doit être déterminée par la série de données elle-même plutôt que par les hypothèses du spéculateur, comme fait avec des enveloppes de pourcentage. De cette manière, la distance de l'enveloppe à la moyenne est fonction de la volatilité du marché. Interprétation Les principaux aspects sont: Les mouvements brusques ont tendance à se produire après que les bandes se resserrent à la moyenne (la volatilité diminue). La volatilité tend à aller de haut en bas et à revenir, de sorte qu'une période de calme inhabituel entraîne souvent un mouvement explosif dans un sens ou dans l'autre. Un mouvement en dehors des bandes appelle à la poursuite de la tendance, et non à une fin. Souvent, la première poussée d'un mouvement majeur entraînera des prix en dehors des bandes. Cela indique la force dans un marché haut et la faiblesse dans un marché en baisse. Un mouvement brusque en dehors des bandes suivi d'un retracement immédiat de ce mouvement est un signe d'épuisement. Les fonds (tops) fabriqués à l'extérieur des bandes suivis de fonds (tops) fabriqués à l'intérieur des bandes demandent des inversions des tendances. Les bandes peuvent aider à diagnostiquer les doubles sommets et les fonds, surtout lorsque la deuxième partie du sommet (en bas) est plus haute (inférieure) que la première et inférieure (plus élevée) par rapport aux bandes. La moyenne devrait donner un support (résistance) sur les marchés des taureaux (ours). Un déménagement à partir d'une bande tend à aller à l'autre bande dans la consolidation ou la gamme des marchés. Cela est utile pour projeter des cibles de prix dès le début et fournit des cibles révisées au fur et à mesure que les événements se déroulent. Ci-dessus est un graphique quotidien de Tesla pendant un an. Notez comment la moyenne mobile de 20 jours a fourni un soutien et une résistance lâches pour chaque tendance à court terme. Notez également que la plupart du temps, tout le commerce est contenu dans les bandes. Lorsque les prix se déplacent hors des bandes, l'analyse suivante peut être appliquée: Sharp se déplace après un marché relativement calme ont tendance à se produire après les bandes de serrer à la moyenne (la volatilité diminue). En août 2014, les bandes sont devenues assez étroites et ont été suivies d'une explosion rapide. Raison 8212 les participants du marché ont ralenti leurs activités et attendent que le marché leur dise où il va. Une fois un mouvement démarre, tout le monde saute po Un mouvement en dehors des bandes appelle à la poursuite de la tendance, pas une fin à elle. Motif 8212 la volatilité n'a pas encore augmenté pour compenser la nouvelle tendance. D'autres indicateurs, comme RSI, peuvent le confirmer. Les baisses inférieures aux bandes suivies de baisses inférieures à l'intérieur des bandes nécessitent un renversement ascendant des tendances. Notez comment Tesla a fait un nouveau bas en Décembre 2014 en dehors des bandes tandis que le prochain prix creux se produisait à l'intérieur des bandes. Le résultat fut un vif rallye, quoique de courte durée. Motif 8212 les participants du marché n'ont pas accepté l'augmentation de la volatilité et donc chercher de larges fluctuations des prix de prendre des bénéfices Une enveloppe basée sur la largeur déterminée par des écarts-types au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. Moyenne mobile de la période N de la bande moyenne Moyenne mobile de la période N de la bande supérieure (écart-type de la période N du prix x multiple) Moyenne mobile de la période N de la bande inférieure (écart type de la période N du prix x multiple) Et en dessous de la bande médiane (typiquement 2.0) Période N typiquement 20 Calculer le prix moyen (moyen) pour N périodes Soustraire chaque prix sur N périodes du prix moyen sur N périodes Carré chaque différence. Les mathématiques derrière les bandes de Bollinger - comment effrayant est-il 29 mars 2010 Bull Par Timothy McCready Bull Bull La plupart des commerçants ont une idée intuitive de ce que Bollinger Bandes Et des indicateurs associés tels que b et la largeur de Bollinger les montrent. Il n'est pas difficile de voir visuellement les bandes se développer et se contracter avec l'évolution de l'activité du marché, ou de saisir que la plupart de l'action commerciale se déroule entre les BBs supérieur et inférieur. Mais beaucoup de commerçants sont un peu superficiels sur la façon dont ces limites supérieures et inférieures sont calculées: ce qu'ils décrivent réellement d'abord, laisse rapidement aller sur les mathématiques. Je n'ai pas rencontré un commerçant qui ne reçoit pas une moyenne mobile simple est - la moyenne des cours de clôture sur un nombre spécifié de jours (ou quelle que soit la période de négociation définie sur le graphique). Pour l'utilisation avec l'indicateur de Bollinger, ce nombre de jours habituellement utilisé est 20. Cette moyenne est la pierre angulaire des bandes de Bollinger les bandes sont dessinées un certain montant au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile simple. Déterminer à quel point loin de la moyenne mobile (MA) ligne pour tirer les bandes supérieure et inférieure est où les choses deviennent un peu plus intéressant. Dans le logiciel typique de diagramme, les bandes sont dessinées deux DEVIATIONS STANDARD au-dessus et au-dessous du MA. Ne paniquez pas quand je décris ce: c'est une bouchée, mais une fois que je montre la formule, il fera beaucoup plus de sens. Un écart-type est calculé en combinant les carrés de la différence entre chacun des points de données et leur moyenne arithmétique, puis en trouvant la moyenne de ces différences et en obtenant sa racine carrée. Comme je l'ai dit: c'est une bouchée, alors permet de voir un exemple réel de prêter une certaine clarté: Prenez un ensemble de données de 9, 8, 10, 7, 11, 6, 12, 6, 12. La moyenne de cet ensemble est de 9 thats Notre pierre d'angle. Ensuite, on détermine la différence de chaque point de données par rapport à cette moyenne (ex. 9-90, 8-9-1, 10-91, 7-9-2, etc.) et on place chaque différence (par exemple 020, -121 , 121, -224, etc.). L'étape suivante consiste à trouver la moyenne de ces différences au carré. Dans cet exemple, la moyenne est de 5,11. Enfin, nous trouvons la racine carrée de ce nombre, qui est 2,26. Ce nombre, 2,26 dans ce cas, est un écart type par rapport à la moyenne simple de l'ensemble de données. Super, dites-vous. Qu'est-ce que tout ce que me dire Une question valable. C'est une question que plus de gens devraient poser avant d'utiliser les indicateurs de Bollinger. Voici la première partie de la façon dont ce nombre peut être utile: dans un échantillon aléatoire de données (que les prix de clôture sur notre graphique sont supposés être), environ 68 des points de données ne sera pas plus loin de la moyenne d'une norme déviation. De la même façon, en supposant la même distribution normale des points de données, environ 95 d'entre eux se trouveront à l'intérieur de DEUX écarts-types de leur moyenne - ce qui est le réglage habituel pour cet indicateur dans la plupart des logiciels de cartographie. Notez que cette description ne contient rien sur l'action future des cours des actions. Il ne nous dit pas sur l'action en amont ou en aval - il montre simplement graphiquement la gamme statistique dans laquelle les 20 derniers jours d'activité de prix ont eu lieu. En d'autres termes, comment actif ou passif a été récente activité de prix J'ai décrit plusieurs façons que le commerçant astucieux pourrait utiliser cette information pour guider sa stratégie de négociation dans l'article Comment utiliser l'indicateur Bollinger pour le commerce, mais nous pouvons capturer le sens des choses comme Ceci: lorsque les bandes se sont efforcées de rattraper l'activité de prix, et de se faire nettement plus large, il ya eu un changement important dans le sentiment du marché. Ou quand les bandes ont contracté brusquement, les commerçants sont debout pat, en attente de quelque chose à arriver - et quand quelque chose arrive, un mouvement prolongé dans le stock peut être le résultat. Les commerçants devraient avoir un plan pour les deux imprévus. Rappel final: comme avec tous les indicateurs, les bandes de Bollinger sont juste une autre manière de décrire ce que vous pouvez voir déjà dans l'activité de prix sur les diagrammes. Ce n'est pas magique. Passez un peu de temps à regarder l'indicateur et avoir une idée de la façon dont les bandes se déplacent avec l'action des prix. Avec cette expérience dans votre tête, vous pouvez les utiliser habilement à balayer les opportunités ou cibler le bon endroit pour agir dans un stock choisi. Comme toujours, restez timide